梁家輝雖然演的是賊王,但其實他根本是「哏王」,他在記者會上自爆先前有媒體訪問他,說他留長髮時很有邪氣,幾乎都是演壞人,演好人的角色多半都是短髮,但他半開玩笑表示他之所以留長髮,就是希望有導演或監製可以找他演女人。「而且還沒人認得出來,又能獲提名、得最佳女主角,等我上台暴露身分大家才知道原來是梁家輝!」其實梁家輝在《東成西就》就有古裝的女裝扮相,他笑說:「那個女裝扮相是蠻成功的,因為每個認識我的人都跟我說『你跟你媽怎麼那麼像!』」
2集的《追龍》系列都由王晶及關智耀執導,梁家輝表示要感謝2位導演,但一開口就說「王晶被人認為是爛片之王,雖然以往與王晶也合作過爛片或鬧劇,偶爾還是會拍一些我們所謂的『正劇』,例如我們曾一起合作的《金錢帝國》。他在胡鬧中還是有他理性的一面。」
演技精湛的梁家輝,對於這次的角色也感棘手,他演的「龍志強」原型是香港世紀悍匪張子強,但這人非常神祕,一般人只知道他犯了2起驚天綁架案,卻對他個人背景一無所知。梁家輝說,劇組找到一個剛出獄,以前是張子強同夥的人,向對方問到部份資料。《追龍II:賊王》的故事雖 然是虛構,但張子強確實曾經策畫過這場綁票,只是還沒動手就被捕,梁家輝又開玩笑:「算是幫他圓夢!」
多年來一直被視為愛家好男人的梁家輝,透露自己至今身材依舊很精壯的原因是「常作家裡的粗重活!」他隨即示範在家拖地、掃地動作,指小腿、臀部、腰都可以鍛鍊到。
梁家輝還自嘲身處女兒國沒有話語權,女兒還會和媽媽聯手一起對付他,他毫無反擊之力。但梁家輝根本是「女兒奴」,他從一對雙胞胎女兒小時候,就會為她們按摩,「以前看書看來的,說如果在小孩洗完澡後、睡覺前為她們按摩,會促進血液循環,這樣她們會睡得比較好。」現在女兒大了,他笑說別的地方不能再按,但女兒在家電視看著看著,還是會把腳伸過來要他「按兩下」,非常享受老爸的「手藝」。對於女兒交男友,梁家輝持開放態度,尊重女兒的選擇,對待女兒男朋友就像對自己兒子一樣,至於選女婿的標準?「必須有彭于晏的孝順或楊祐寧那種男子漢的味道」他還故意問:「這標準哪有多高!」媒體反問怎麼不把彭于晏介紹給女兒?「他們是兄妹,不能有這種關係!」