張家輝在《廉政風雲 煙幕》片中飾演告發行賄案的重要證人，卻在開庭前失蹤。劇組前往澳洲拍攝1個多月，其中一場滑雪追殺的戲，更特別在大雪紛飛時，封了滑雪場二天進行拍攝。儘管張家輝本身會滑雪，但進行高難度的動作拍攝時，導演麥兆輝還是安排替身上陣，「真的太危險了，不可能讓演員自己演出，而且這場動作戲也是煙幕迷團啊！」
劇組在澳洲拍攝期間正逢南半球冬季，雖然張家輝是用替身演出滑雪追殺戲，但他一樣被凍成冰棒。其中一場戲張家輝必須得坐纜車上山，但山上冷風刺骨，讓張家輝及拍攝的工作人員凍到發抖。而前進滑雪場內部拍攝追逐場景，難度更上層樓，麥兆輝笑說：「幸好早在2001年我拍電影《願望樹》時，就已經在冰天雪地中拍攝滑雪戲了，有些難題早就經歷過，在現場可以很快解決。」
張家輝遭受低溫考驗，劉青雲則是被火攻，片中飾演廉政公署官員的劉青雲要去尋找證人，卻遇到凶徒搶先一步引爆公寓。這場爆炸戲劉青雲和一班演員都親身上陣，導演麥兆輝回憶：「他們離火真的很近，我在後方看監控都感受到火的熱氣，演員們應該會更有感受。技術團隊把離火的安全距離算得剛剛好，演員們位置一定要非常準確，走前一點點都不行。」
兩位男主角一個火烤一個凍成冰，女主角林嘉欣也沒比較輕鬆。她在澳洲的停車場要去救遭綁架的張家輝，結果她不但被人慘摔在地，還要開車與綁匪對撞，承受撞車衝擊。麥兆輝爆料林嘉欣一個人坐在車裡準備拍攝時，還是緊張尖叫連連，但一拍攝她便毫無懼色，精準完成演出，讓導演大讚她：「原來你不只是演技派，還是動作演員啊！」
上次麥兆輝來台宣傳時，透露廉政公署成立40多年來，即使人員有配槍，卻從未利用過一顆子彈來辦案。原來廉政公署辦公室看起來普普通通，與一般辦公室沒甚麼差別，卻有強大的魔力，只要一進去，被調查的人幾乎全都會吐實，無怪乎這是令香港人最好奇，也是最為之色變的單位。
