《廉政風雲 煙幕》以香港廉政公署調查偵辦香菸走私案為題材，劉青雲與林嘉欣飾演同在廉政公署工作、但婚姻觸礁的夫妻，張家輝則是會計師、也是案件的證人， 3人形成相互牽動的緊張關係。
麥兆輝表示，會找劉青雲、張家輝與林嘉欣主演，是因為他們都是很好的演員。雖然在寫劇本階段，他並沒有依照哪位特定演員的形象創作，但劇本完成後，麥兆輝準備邀請演員時，就已鎖定這3位，「我把劇本送過去時，都會告訴他們希望他們演哪個角色」。
「劉青雲演什麼角色都沒問題，他真的是很好的演員。《竊聽風雲》三部曲裡面他完全是不同性格的不同的人，每次都從零開始，不會把以前的東西拿過來。」與劉青雲多次合作的麥兆輝說，劉青雲看了劇本後表示：「我很喜歡這個角色，但我覺得這個角色挺討厭的」。從這番評論麥兆輝就知道，劉青雲對詮釋角色已有十足把握。
麥兆輝與張家輝都在演藝圈工作超過20年，但彼此竟然從未合作，直到《廉政風雲 煙幕》才終於有機會攜手。麥兆輝表示，張家輝看劇本後主動約他去咖啡廳聊天，本以為大概聊個半小時、1小時，沒想到一聊就是3小時，而且不斷就飾演的角色提出問題，幸好劇本是他自己寫的，了解所有細節的來龍去脈，才招架得住。
麥兆輝坦言：「以前沒和張家輝合作過，我以為他只擅長演一些外在的東西，是外放型的演員，像他拿香港電影金像獎影帝的《激戰》就是演肌肉男，雖然要演外在的東西也滿困難，必須很有決心才能將外在改變成另一個人。不過和張家輝談完之後，我才知道他內在也很豐富。」
林嘉欣同樣是第一次與麥兆輝合作，麥兆輝稱讚她不僅專業，外型也很出色。麥兆輝說，「我向來覺得，長得漂亮又懂演戲的女演員是天上掉下來的禮物。常常長得漂亮就是漂亮而已，只能演個花瓶。但長得漂亮又懂演戲，真的很少有。香港更上一個就是張柏芝，然後就是林嘉欣，沒有了。因為演戲很難。」
麥兆輝也強調，林嘉欣還有一顆很柔軟的心，「她可以把心打開來給你看，很真誠。不是很多人可以這樣，大部分的人你看不到他的心，都是掩藏的。」
《廉政風雲 煙幕》中，張家輝有一場戲的台詞長達3頁，難度之高可想而知。麥兆輝解釋，雖然編劇過程他一直盡量讓台詞更精簡，但因戲裡都是人與人之間的角力，所以台詞很重要。受過專業演員訓練的他笑說，其實3頁台詞不算什麼，「我在學校時演過一部彼得薛佛（Peter Shaffer）舞台劇《戀馬狂》（Equus），故事講一個心理醫師與一個把馬眼睛弄瞎的男孩子，只有2個角色，我演醫師，整部戲3小時，2小時45分鐘都是我在講話。」《廉政風雲 煙幕》將於2月5日農曆春節上映。
